Iron Condor 是一種中性的選擇權策略，有別於常見的多空單向策略，執行此策略，若結算時標的資產價格落於一定區間內，即可獲利。

選擇權視作一紙合約，當買方付出權利金後，在到期時有權利依照約定的履約價格和賣方進行交割標的資產。

本篇將介紹兩個選擇權評價模型，蒙地卡羅模擬和三元樹。

本篇將透過Python實做兩個基礎的選擇權評價模型 Black-Scholes 和 Binomial Tree來對台指選擇權價格進行評價，看看效果如何。